martingale statistiques

martingale statistiques

Il est difficile de dire pourquoi le mot martingale a tellement de significations. Mais une chose est sans aucun doute: Si un commerçant utilise la stratégie martingale, il est toujours critique pour son dépôt. Quels sont les avantages et les inconvénients de la stratégie de paris martingale? Comment peut-on attraper le spliking dans sa stratégie? Est-ce que la martingale du marché? Toutes ces questions et d'autres questions étroitement liées et interdépendantes seront abordées dans le présent article.

Martingale est l'anglais pour martegal (Signification du mot dialecte français habitant de Martigues; Martigues est - ou était - un village en France). La signification la plus ancienne de la martingale semble être une pièce de harnachement utilisée sur les chevaux pour contrôler le port de la tête. Ce sens est, au moins, le plus connu, mais un autre sens est plus important pour nous: la martingale est une stratégie de pari. Le joueur double son pari après chaque perte, de sorte que la première victoire récupère toutes les pertes précédentes et gagne un profit égal à la mise initiale. Les commerçants donnent également ce nom à toutes les stratégies connexes. Les mathématiciens, d'ailleurs, utilisent le terme de martingale pour nommer un processus stochastique dans lequel l'espérance conditionnelle de la valeur suivante, étant donné les valeurs actuelles et précédentes, est la valeur courante. C'est une sorte de «jeu équitable» où personne ne gagne et personne ne perd. Quant à ce village français, Martigues, ses habitants étaient considérés comme excentriques et probablement aventureux. Quoi qu'il en soit, cette multitude de significations est parfois la raison pour laquelle certaines personnes l'utilisent mal. Alors, qu'est-ce que martingale?

Alors quel système progressif Bond at-il utilisé? Comme mentionné précédemment, martingale signifie doubler la mise initiale lorsque perdue dans un jeu de hasard, par exemple, à la roulette. Au premier coup d'œil, cette stratégie, s'il n'y a pas de limitation de la participation, semble être rentable. Il faut être chanceux un jour! Cependant, le monde n'est pas surpeuplé avec ceux qui sont devenus riches en utilisant la roulette, bien que la stratégie semble être élémentaire. Alors, quel est le problème? Finalement, si même nous n'avons pas une quantité illimitée d'argent, nous pouvons tenir assez longtemps en ayant fait une petite mise!

Cette logique ou similaire guide les gens imprudents dans leur envie d'essayer une telle stratégie sur tout leur argent. Mais pas sur la roulette, pas du tout! Certaines personnes sont éduquées de telle sorte qu'elles ne vont pas à des jeux de hasard. Ils l'essaient sur le Forex. Ceux qui sont plus intelligents et aventureux l'essaient souvent aussi avec l'argent de quelqu'un d'autre. Ainsi, le nouveau commerçant de charlatan commence à jouer. Les métiers rentables alternent avec les perdants, mais le joueur gagne de l'argent pendant un certain temps en raison du doublement de la mise. Cela fait croire au commerçant dans son choix. Cependant, plus tôt ou plus tard (pour la santé du trader, il vaut mieux si cela arrive plus tôt ...) la traînée de malchance devient si longue qu'il n'y a pas d'argent pour un autre coup de pieu. En conséquence, un plus malheureux apparaît dans les vastes étendues d'Internet. Un trader malheureux qui «manquait d'argent près de la victoire» et qui «avait été battu par pure malchance». C'est bon sinon "parce que le courtier a donné de fausses citations".

Pour être sérieux, il ne devrait pas y avoir beaucoup de commerçants qui achètent dans la martingale classique. Cependant, il ne faut pas sous-estimer la stupidité de certains chevaliers de la fortune. Des moyens plus complexes sont utilisés que l'on peut généralement appeler «spiking». Ce qui suit est signifié ici. Supposons qu'on vous propose de choisir: gagner 1 dollar avec la probabilité de 99% ou perdre 99 dollars avec la probabilité de 1%. Le résultat moyen de ce commerce sera égal à zéro, bien sûr. Généralement, c'est non rentable et risqué! Les profits insignifiants seront compensés par des pertes et des perturbations désastreuses (c'est pourquoi le mot «spiking» est utilisé ici). Il est extrêmement facile de faire un tel échange sur le Forex: Vous obtiendrez quelque chose comme ça si vous placez StopLoss au niveau qui est 99 fois plus que TakeProfit. Est-ce irréaliste? Mais que pouvons-nous dire à propos de beaucoup de ceux qui négocient avec StopLoss incommensurable à TakeProfit ou même (quelle horreur!) Sans elle du tout?

Bien sûr, le principal danger n'est pas le dessus. Imaginez: quelqu'un veut tester ou surveiller un tel «expert». Combien de transactions rentables seront réalisées, dans la plupart des cas, avant qu'une grande entreprise perdante n'entraîne le trader? Et combien de temps il pleurera alors sur son "malheur" et "manquera d'argent au dernier moment"!

Cependant, il n'y a pas seulement des ordres d'arrêt. Le compagnon inséparable du dopage et de l'absence de but est de dépasser la position. Pendant ce temps, le prix va parfois très loin.

Mais les experts du «graal» basés sur la martingale apparaissent encore et encore et beaucoup discutent sérieusement de cette méthode de trading sur les forums. Pourquoi? Les stratégies jouant avec des arrêts incommensurables, des lots doublés, des dépassements de temps, et d'autres tours du genre sont testés d'une manière absolument peu fiable. Il est connu de l'expérience pratique qu'une telle stratégie peut facilement être fabriquée pour l'histoire spécifique et donne alors des résultats charmants. Utilisé sur un compte réel, cette stratégie peut fonctionner pendant une semaine, un mois, un an, faire 10, 20 ou 50 trades et donner de bons / excellents résultats avec un peu de chance. Et alors le seul faux métier les emportera. Alors, que rejoint ces stratégies?

les définitions de base sont inspirées par des notions grossières de jeu,

mais la théorie est devenue un outil sophistiqué des mathématiques abstraites modernes. "

J.L. Doob, Qu'est-ce qu'une Martingale?

En fait, les mathématiciens connaissent la martingale depuis très peu de temps. Ses premières descriptions mathématiques ont été publiées vers le milieu du 20ème siècle. Les créateurs ont été inspirés par le désir de généraliser la notion de «fair-play», comme la roulette sans commissions, ou les dés, ou «pitch-farthing», que nous examinerons plus loin dans cet article. Autant de définitions différentes du processus martingale peuvent être trouvées dans les vastes expansions du net! La définition formelle n'aidera cependant pas si l'on ne maîtrise pas un appareil théorique assez sérieux. Ainsi, nous essaierons de donner une définition simple mais assez rigoureuse ici: Martingale est un processus qui, en moyenne, ne fait pas monter ou descendre avec le temps. Donc, si l'on veut prédire la valeur suivante en se basant sur toutes les valeurs précédentes, il n'y aura pas de meilleure valeur que la valeur actuelle (en termes de valeurs moyennes-carrées).

Il faut dire que la question de savoir si les fluctuations des taux de change sont proches ou non de la martingale est essentielle. Les observations statistiques, cependant, donneraient plus tôt une réponse négative à cette question. Par exemple, les augmentations de taux de change sont anticorrélées. Cette présupposition sous-tend de nombreux modèles classiques et néoclassiques (Bachelier, Black-Sholes-Merton, ...) et permet de tirer des conclusions de grande portée sur le comportement des dérivés (options, avances, ...). En outre, la terminologie de la martingale s'inscrit bien dans le concept de marché efficace qui définit «équitablement» le prix à chaque instant. Donc, c'est économiquement raisonnable.

L'un des fondements de la théorie de la martingale est le théorème sur l'arrêt et la poursuite de la construction de l'intégrale stochastique. Le théorème stipule que Aucune stratégie raisonnable ne peut aider à gagner de l'argent en utilisant martingale. Comment? un lecteur sérieux demandera. Quel est le problème avec la stratégie martingale? Pourquoi le théorème le rejette-t-il comme "déraisonnable"? Le fait est que les stratégies les plus raisonnables sont limitées soit dans le prix (pour être plus clair, en termes de FX, les ordres d'arrêt sont placés) ou dans le temps, c'est-à-dire, l'horizon est fixe, à quoi nous fermons sûrement le trade. La chose la plus importante est qu'ils sont tous limités en enjeu (volumes, quantités de lots par métier, etc.). Toute stratégie qui satisfait l'une des deux premières conditions et la troisième est toujours "raisonnable". Beaucoup d'autres stratégies sont «raisonnables», mais nous ne voulons pas entrer dans les détails techniques maintenant. La stratégie Martingale présente trois inconvénients: premièrement, des enjeux illimités; deuxièmement, un temps illimité, et, finalement, le joueur "martingaling" subira d'énormes pertes. Cet exemple montre très bien que l'on ne peut rien gagner avec cette méthode puisque les enjeux et le temps de jeu sont limités. Cela aide aussi à comprendre que une stratégie "rentable" peut être simulée même dans un jeu innocent!

Cependant, descendons sur terre et illustrons toute la théorie ci-dessus avec quelques exemples simples.

Et vert de la vie l'arbre d'or. "

J.W. Goethe, Faust

Traduction en anglais par B. Taylor

Considérons un jeu de balle-farthing avec une pièce bien équilibrée, c'est-à-dire, une pièce de monnaie, pour laquelle la probabilité de têtes est la même que la probabilité de queues. Laisser le joueur B payer au joueur A un rouble s'il est en tête et A paye B un rouble s'il s'agit de queues. Ci-dessous, des évolutions exemplaires de la capitale de A en fonction de la quantité de lancers effectués (Fig.1) - les chemins de hasard (bleu et rouge).

En moyenne, les joueurs ne gagnent ou ne perdent pas lorsqu'ils lancent une pièce de monnaie, dans le sens où l'un d'entre eux - nous ne savons pas lequel - remportera sûrement un rouble et un autre perdra un rouble. L'attente mathématique des changements dans leurs capitaux est égale à zéro. Ceci, associé à des lancers de pièces indépendants, indique que la croissance du capital du joueur A est une martingale. Cela permet de tirer plusieurs conclusions en même temps. Par exemple, une conclusion à propos de ce jeu est juste, en ce sens qu'il n'est pas possible de gagner statistiquement dans ce jeu, c'est-à-dire que la moyenne de toute stratégie d'arrêt sera nulle. Laissez notre joueur jouer avec un nombre fixe de lots en tenant compte des conséquences de la martingale. La théorie indique qu'il ne sera pas en mesure de gagner de l'argent en utilisant une méthode raisonnable. Comment? tu pourrais dire. Le joueur peut attendre jusqu'à ce qu'il soit "dans le noir" et arrête juste de jouer (niveau vert "takeprofit" sur la figure 1). Oui, mais malheureusement, bien que cet événement aura lieu quelque temps, il devra attendre très longtemps en moyenne. Strictement parlant, l'espérance mathématique du temps gagnant est égale à l'infini ce qui ne rentre pas dans le concept de «stratégie raisonnable». De plus, s'il décide toujours de «laisser tomber» ses pertes, ses pertes seront désastreuses lorsqu'il s'arrêtera finalement. Cette situation est souvent observée chez les commerçants débutants.

Mais notre joueur n'est pas si simple! Selon tout ce qui est mentionné ci-dessus, il a placé un "grand" stoploss et un "petit" takeprofit, comme le montre la figure 2. Maintenant limité en capital, sa stratégie est devenue "raisonnable". Quand il essaie d'expérimenter, la stratégie se propage sur le poing dans un temps long, d'autant plus qu'il n'y a pas de commissions en pitch-farthing. Alors, quel est le problème? Peut-il être vrai que le théorème est incorrect? Non, ça reste valide! Juste, si vous utilisez le théorème pour calculer soigneusement, par exemple, la probabilité takeprofit ou stoploss, il s'avèrera que rien de plus que spiking est réalisé puisque le takeprofit court est utilisé dans 9 cas de 10 tandis que le stoploss énorme est dans seulement 1 cas de 10 Un tel "report" des risques peut être coûteux pour le joueur - il perdra tout un jour.

Si primitif soit-il, l'exemple du pitch-farthing révèle encore des agendas cachés d'une gestion financière risquée ou de la martingale strayegy. En fait, nous ajoutons simplement le risque pur à notre position, rien d'autre.

Ainsi, résumons tout ce qui précède.

Tout irait bien, mais le marché, comme il a été mentionné plus haut, n'est pas une martingale. Et finalement, quel est le but du commerce de forex mais une tentative de gagner de l'argent? Alors, qu'est-ce qui déclenche toutes ces observations théoriques pour le vrai trading? Le fait est que, même en cas d'impossibilité théorique de gagner quelque chose comme dans notre exemple avec le chemin du hasard, il y a plus de façons de se tromper soi-même ou un observateur en fournissant une stratégie «rentable» (du moins au premier coup d'œil). Pas étonnant que les mêmes stratégies sont utilisées pour créer des «grails» horaires et piéger les investisseurs. Mais on peut échapper à de nombreuses illusions en gardant à l'esprit la théorie martingale / spiking.

Laissez-nous maintenant formuler quelques règles de commerce rationnel basé sur cet article. Donc, si vous ne voulez pas que votre système soit trafiqué avec l'histoire, souffrez d'énormes pertes et soulevez des doutes sur les investisseurs potentiels, suivez les règles ci-dessous:

  • faire des arrêts (arrêts de travail / takeprofits);
  • essayez de faire votre stoploss proportionné au takeprofit et au timetrame;
  • ne pas dépasser votre position hors de proportion avec le calendrier commercial - il peut être «coupé» par le temps écoulé depuis le début du commerce ou d'une autre manière, il existe de nombreuses méthodes, dans ce cas;
  • n'augmentez pas la quantité de lots essayant de récupérer - ne vous assimilez pas avec ceux qui jouent un jeu de tout ou rien dans les casinos (ni assimiler avec ce Bond)!

Les règles ci-dessus ne sont pas strictes. La plupart des stratégies sont construites de telle sorte que, par exemple, les positions ne sont pas annulées par stoploss ou takeprofit du tout. Il faut dire que nous pouvons ici aller au commerce moyen rentable ou perdant, par exemple, ou relier le nombre de lots au niveau de risque potentiel du commerce. Cependant, les règles ci-dessus devraient être considérées comme une sorte d'idéal pour la clarté et la transparence du conseiller expert spécifiquement et de la stratégie en général. Un commerçant, surtout un débutant, devrait viser cet idéal.

La dernière chose que je voudrais mettre pour le lecteur intéressé est le problème qui remonte à Daniel Bernoulli et au 18ème siècle. C'est le soi-disant paradoxe de Saint-Pétersbourg. Supposons que X joue un tel jeu: 1 rouble est en jeu. Une pièce bien équilibrée est lancée. Si c'est la tête, le jeu sera arrêté et X prendra la mise. Si c'est la queue, le pieu sera doublé, et ainsi de suite: lancer une pièce de monnaie, les têtes arrêteront le jeu et prendront l'argent, les queues - doubleront le pieu et lanceront à nouveau. Question: Combien X doit-il payer pour jouer à ce jeu? Comme on peut le voir, X gagne toujours dans ce jeu, mais différentes sommes d'argent selon ce que dit la pièce. En d'autres termes, combien paieriez-vous pour participer à cette attraction de la générosité sans exemple? Si ce problème excite la curiosité, sa solution sera discutée dans les commentaires.

Traduit du russe par MetaQuotes Software Corp.

En d'autres termes, il s'agit d'une suite de variables aléatoires telle que pour tout temps n:

Le mot martingale est venu d'un groupe de stratégies de paris qui étaient populaires en France au 18ème siècle. Dans un jeu simple où un joueur gagne si une pièce arrive en tête et perd si elle arrive en queue (pt = ph = 1/2, en supposant une pièce juste) la stratégie de martingale lui a fait doubler son pari chaque fois qu'il a perdu. Comme il continue à jouer, la probabilité de lancer au moins une tête approche 1 (comme le nombre d'essais approche l'infini), donc il était considéré comme certain de récupérer finalement tout ce qu'il a perdu plus son enjeu original.

Puisque le montant jalonné augmente exponentiellement avec cette méthode et qu'aucun joueur ne possède réellement les fonds infinis nécessaires pour assurer le succès, c'est plutôt plus risqué qu'on pourrait le penser.

Dans la théorie des probabilités, le concept de martingales a été mis au point par Paul Levy en 1934. Le terme a d'abord été utilisé pour le concept statistique par Jean Ville en 1939.

Un exemple simple d'une martingale est une marche aléatoire unidimensionnelle, où les étapes sont également probables dans les deux sens. Ici, pour chaque étape, pla gauche = pdroite = 1/2.

En fait, une marche aléatoire sans biais dans un nombre quelconque de dimensions est une martingale.

Selon la théorie neutre unifiée de la biodiversité et de la biogéographie, le dénombrement des espèces pour une espèce particulière de taille fixe dans une communauté écologique sera une fonction du temps discret. Nous pouvons considérer cela comme une séquence de variables aléatoires, et la séquence est une martingale.

Une séquence telle que

Est appelé un submartingale.

De même, une séquence telle que

Est connu comme supermartingale.

Weisstein, Eric W. "Martingale." De MathWorld-A Wolfram Web Resource. Récupéré de http://mathworld.wolfram.com/Martingale.html le 21 mars 2018

Doob, J.L. Qu'est-ce qu'une Martingale? Le mensuel mathématique américain

Vol. 78, n ° 5 (mai 1971), pages 451-463. Récupéré de http://www.jstor.org/stable/2317751 le 21 mars 2018

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Dictionnaire anglais-russe sur la probabilité, les statistiques et la combinatoire. - Philadelphie et Moscou. Société des éditeurs de mathématiques industrielles et appliquées et TVP. K. A. Borovkov. 1994.

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martingale - [martɛgal] n. F. • 1611; chausses à la martinguale 141; provenç. martegalo, de Martigues I ♦ 1 Courroie du harnais du cheval, qui soulage la sangle (sous le ventre de l'animal) à la partie de la mariée qui passe sur le chanfrein. 2 ♦ (1873) ... ... Encyclopédie Universelle

Martingale - peut se référer à: Martingale (théorie des probabilités), un processus stochastique dans lequel l'espérance conditionnelle de la prochaine valeur, compte tenu des valeurs actuelles et précédentes, est la valeur actuelle Martingale (virement) pour les chevaux Martingale (...)

Martingale - Mar tin * gale, Martingal Mar tin * gal, n. [F. martingale; cf. Il. martingala une sorte de tuyau, martingale, sp. martingala une greave, cuish, martingale, sp. alm [a] rtaga une sorte de bride.] 1. Une sangle attachée à la circonférence d'un cheval, passant entre ses ... ... Le Collaborative International Dictionary of English

martingale - 1580, de M.Fr. martingale (16c.), d'origine incertaine, peut-être de O.Prov. martegalo, fem. d'habitant martigué de Martigue, faisant porter le sens étymologique à la manière des gens de Martigue; ou peut-être de Sp. almartaga, word for ... Dictionnaire de l'étymologie

Martingale - (c. Fr., Spr. Martängal), donc v.w. Sprungriemen. M. spielen, dans Hazardspielen den verlorenen Satz si lange verdoppeln, bis man durch einen Treffer den Betrag des ersten Satzes als Gewinn erhält; sehr gefährlich, weil homme d'autrefois eine sehr große Summe ... ... Universel-Lexikon de Pierer

martingale - ► NOM 1) une sangle ou un ensemble de sangles allant de la muserolle ou des rênes à la circonférence d'un cheval, utilisé pour empêcher le cheval de lever la tête trop haut. 2) un système de jeu qui implique un doublement continu des enjeux. ORIGIN Français, d'un ... Termes anglais dictionnaire

martingale - [mär't ngalmärt 'n gāl] n. [Fr, prob. < Sp almártaga, un chèque, rein < Ar] 1. la sangle d'un harnais de cheval passant de la muserolle à la circonférence entre les pattes antérieures, pour empêcher le cheval d'élever ou de rejeter sa tête: voir HARNAIS ... English World dictionary

Martingale - Pour les articles homonymes, voir Martingale (homonymie). Une martingale est une technique donnant l'illusion d'augmenter les chances de gagner aux jeux de hasard tout en faisant face aux règles de jeu. Le principe dépend complètement du type de jeu ... ... Wikipédia en français

martingale - (Mar tin ga l) s. F. 1 ° Chausses à la martingale, culottes dont le pont était placé derrière; c est le sens ancien et primitif. 2 ° Par assimilation au pont de cette ancienne culotte, simple ou bifurquée, qui, attaché par un ... ... Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

Martingale - Pfade von zwei kompensierten zusammengesetzten Poisson Prozessen. Die Int ... Deutsch Wikipedia

MARTINGALE - s. F. T. de Manége. Courroie qui tient par un bout à la sangle sous le ventre du cheval, et par l'autre à la muserolle, pour empêcher qu'il porte au vent et à la tête de la tête. MARTINGALE, dans les termes de Jeu, Manière de jouer à ... ... Dictionnaire de l'Académie française, 7e édition (1835)

Premier Grand Test du Martingale System avec des limites de paris

Le principe du célèbre système Martingale à la roulette est très simple. Nous parions une somme d'argent spécifique, par ex. sur notre couleur préférée. Si nous réussissons, nous obtenons la victoire et recommenceons à parier le même montant. Si nous perdons à tout moment, nous doublons notre pari précédent et continuons simplement à doubler jusqu'à ce que nous réussissions, après quoi nous récupérons l'argent perdu plus un peu d'argent supplémentaire (le pari initial). Il semble presque que nous ne pouvons pas perdre.

Sur la page consacrée au système Martingale, nous avons supposé que ce système, indépendamment de sa simplicité et de sa logique indiscutable, peut être très délicat pour deux raisons. Premièrement, nous avons besoin d'un capital assez important, c'est-à-dire que nous devons être prêts à risquer beaucoup d'argent au cas où une série perdue depuis longtemps apparaîtrait, puisque le doublement des paris augmente furtivement depuis le début, mais passe rapidement à travers le toit.

Remarque: La roulette a été créée virtuellement pour la stratégie de Martingale, mais elle peut être utilisée pour d'autres jeux de hasard avec des paris pairs, c'est-à-dire avec le paiement 1: 1.

Deuxièmement, un facteur encore plus fondamental réside dans les limites de pari, qui sont appliquées par une grande majorité de casinos. Plus la limite du pari maximum est basse, moins nous pouvons doubler les paris jusqu'à ce que nous atteignions la limite. Quoi qu'il en soit, cette hypothèse doit être prouvée par cette premier grand test du système Martingale. Les limites de pari peuvent correspondre à un casino de pierre: le pari minimum (pair-argent) est de 5 $, le maximum est de 500 $.

Le système Martingale est testé par une simulation MS Excel aléatoire. Le test simule 100 000 tours de la roulette. Le tableau 1 ci-dessous illustre les 20 premières pirouettes du test. Avant d'en arriver à la signification des en-têtes de tableau, stipulons les conditions du test / simulation:

  • Nous jouons à la roulette française (seulement un zéro);
  • Nous parions toujours sur la couleur rouge car le choix de la couleur n'est pas pertinent et n'a aucun impact sur le résultat du test;
  • Si la couleur noire ou le zéro sort, le pari perd et est doublé lors du prochain tour (si zéro apparaît le pari n'est pas gelé mais perd instantanément);
  • Pari minimum 5 $
  • Pari maximum 500 $.

Tableau 1 - Les 20 premières pirouettes (sur 100 000) du test de Martingale avec des limites de mises

"Tourner #" atteint de 1 à 100 000. Pour chaque spin un gagnant aléatoire "Number9quot; est généré (la couleur du nombre reste fidèle aux règles de la Roulette et est déterminée automatiquement). Nous commençons avec un 5 $ "Bet9quot;: si nous gagnons, nous recommençons avec 5 $ de pari à nouveau; Si nous perdons, nous doublons le pari au tour suivant. "Profit / Loss9quot; montre le résultat net de la rotation et il est ajouté à la "Balance9quot;.

Le solde représente notre capital et son développement tout au long du test du système Martingale avec des paris limités. Le solde initial est nul, car différents joueurs peuvent disposer de capitaux différents. Le solde est net de sorte qu'il peut être facilement ajouté ou déduit de chaque capital individuel. Dans ce test, nous supposons que nous avons assez d'argent pour terminer le test.

Développement de l'équilibre & Résultat final de la simulation

Le solde est l'indicateur le plus important du test, à la fois son état final après le spin no. 100.000 et aussi son développement pendant l'essai - qui est le mieux attrapé par la carte (voir la figure 1).

L'axe horizontal (x) représente les spins, tandis que l'axe vertical (y) montre l'équilibre (courbe verte plus foncée) et le profit / perte net dans les spins individuels (courbe verte plus claire). La courbe verte plus claire se transforme presque en ligne, mais elle va commencer "moving9quot; dans le test du système Martingale avec des paris illimités.

Figure 1 - Développement équilibré de la simulation du système Martingale avec des limites de mise

Le tableau montre que même avec quelques dollars dans une poche (nous commençons avec un pari de 5 $ et un solde nul, mais si nous entrons dans le solde négatif, nous devons creuser dans notre poche pour pouvoir parier à nouveau), nous gagnerions environ 2 500 $ après 3 500 tours.

Cependant, il y a eu une diminution de notre solde, qui s'est soldé par une perte d'environ 5 000 $. Celui qui a enduré, avec une bonne dose de chance, réaliserait le renversement et la solde positif maximum de 4 890 $ (les chiffres exacts sont indiqués par le tableau 2 - voir ci-dessous).

Ensuite, après une baisse et un petit swing vers le plus, il y a un déclin régulier, ce qui est malheureusement le cours typique des événements si vous jouez au Martingale avec des paris limités pendant une longue période (ou un grand nombre de tours).

Une fois tombé dans solde négatif, il est très difficile de monter, car (1) la probabilité va toujours contre nous (18 numéros rouges gagnent, 18 numéros noirs et zéro perdants), (2) nous ne pouvons pas doubler les paris en raison de la mise maximale autorisée. Si par exemple nous sommes dans la perte de 5000 $, nous ne pouvons faire que 500 $ de paris, ce qui signifie que nous aurions à gagner plusieurs fois de suite pour effacer les pertes.

Le solde final après 100 000 tours est - 31 310 $ et évalué à la fin de cet article. En attendant, nous pouvons passer en revue des statistiques intéressantes tirées du test de la stratégie de Martingale.

La simulation du système Martingale basée sur 100 000 tours et des enjeux limités (min 5 $, max 500 $) a apporté beaucoup de statistiques intéressantes.

Un nombre perdant, soit un nombre noir ou un zéro, est apparu dans 19 tours consécutifs! C'était la plus longue série perdue du test. La probabilité d'un tel événement est très faible, précisément (19/37) 19 ou 1 sur 315 874. Le nombre après "1 po " est considéré comme la chance juste pour cet événement.

Le même numéro unique est apparu quatre fois de suite. Il y avait en fait deux tels événements. Le numéro 3 est sorti en quatre tours consécutifs # 31.705 à 31.708 et aussi le numéro 36 est apparu quatre fois de suite (spin # 91.033 à 91.036). La probabilité pour un nombre unique de sortir quatre fois de suite dans seulement 1 sur 1 874 161.

Tableau 2 - Statistiques d'enregistrement & solde final

Hypothétiquement, si vous pariez 1 $ sur un seul nombre et ajoutez la victoire à la mise, après quatre tours, vous gagnerez plus de 1,5 million de dollars (35 ˟ 35 ˟ 35 ˟ 35). Vous pourriez également être intéressé par les séries record de Roulette enregistrées dans de vrais casinos.

Fréquence de gain & Perdre la série (couleurs)

Toutes les fréquences des séries gagnantes et perdantes sont indiquées sur le tableau 3. Nous pouvons voir qu'il y a beaucoup plus que dix séries longues. Il y a plus de séries perdantes, bien sûr, car elles incluent non seulement des nombres noirs mais aussi des zéros. Nous savons que la plus longue série perdante a pris 19 tours consécutifs. La meilleure série ou la série gagnante a pris 15 tours (la couleur rouge est apparue 15 fois de suite). Les probabilités ou les cotes de la série gagnante sont affichées dans la colonne "1 po ". Les chances pour la série perdante seraient plus faibles en raison d'un zéro.

Tableau 3 - Fréquence de la victoire & perdre la série (Couleurs)

Des informations précieuses sont incluses dans le tableau 3. Les plus fréquentes "series9quot; était 1; cela signifie que les couleurs ont alterné. Alors il est vrai que plus la série est longue, plus la fréquence est basse. Dernier point mais non le moindre, nous pouvons voir que le nombre de séries perdantes dépasse le nombre de séries gagnantes et au total, elles font 100.000 tours.

La plus longue série gagnante a pris 15 tours et est apparue à la fin de l'essai - voir le tableau 4. Nous pouvons remarquer un détail substantiel: nous ne gagnons pas trop en cas d'une longue série gagnante. Comme si nous gagnons, le "series9quot; se termine et nous recommençons avec le pari minimum. Nous faisons cela pour garder la place pour doubler les paris en cas de défaite. D'autre part, chaque fois que nous cassons la série perdante, le résultat est que nous obtenons tout l'argent plus le pari minimum de sorte que notre équilibre sur la série perdante fait 5 $.

Tableau 4 - La plus longue série gagnante (de couleur rouge)

Note: le premier pari de cette série (spin # 92,543) est de 10 $, car la mise précédente a été perdue et donc le prochain pari doit avoir été doublé.

La plus longue série perdante a pris 19 tours comme le montre le tableau 5. Nous pouvons voir que les enjeux sont doublés après chaque rotation perdue et que, grâce au pari maximum de 500 $, nous pourrions doubler notre pari en entier seulement sept fois. Cette série infructueuse nous coûterait 6 635 $. Cependant, ce n'est rien par rapport au jeu avec des paris illimités. Dans ce cas, cela nous coûterait 2 621 435 $ (!).

La séquence des paris doublés après 320 $ se poursuivrait comme suit: 6 400 $ - 1 280 $ - 2 560 $ - 5 120 $ - 10 240 $ - 20 480 $ - 40 960 $ - 81 920 $ - 163 840 $ - 327 680 $ - 655 360 $ et 1 310 720 $. Au début on ne dirait pas à quel point ça peut monter, qu'en penses-tu? Il est nécessaire de réaliser que le doublement des paris croît exponentiellement.

Tableau 5 - La plus longue série perdue (de nombres noirs et de zéros)

La figure suivante montre la fréquence de chaque nombre individuel dans ce test de Martingale. Il montre combien de fois chaque numéro est sorti. Les fréquences doivent être à peu près égales car chaque nombre (0-36) peut apparaître avec la même probabilité (1/37). Un gagnant imaginaire est le numéro 3, le moins fréquent était un superstitieux 13.

Figure 2 - Fréquence des nombres uniques

Les résultats de la simulation Martingale avec des enjeux limités

La première grande simulation du système Martingale prouvé que la limite de pari maximum est également un facteur limitant pour un succès à long terme d'un joueur utilisant cette stratégie. Le solde final - 31 310 $ parle de lui-même. La simulation à l'aide de MS Excel aurait pu être répétée encore et encore et toujours avec un solde négatif. Ce serait vraiment une surprise si elle se terminait différemment en raison de l'avantage de la maison.

Bien que vous puissiez gagner au début (voir la figure 1 - bilan), même beaucoup si vous êtes chanceux, plus vous jouez, plus le bord de la maison prévaudra. Ce test basé sur les 100 000 spins le prouve.

Il est également vrai que plus tôt vous frappez la longue série mauvaise, plus il est difficile de revenir au territoire positif. Il faudrait beaucoup de chance car les paris, en raison de la limite, ne peuvent pas être doublés à l'infini. Le deuxième test du système Martingale avec un pari minimum inférieur (et donc une plus grande marge de doublage) a donné de meilleurs résultats. Le test de non-limite Martingale sera amené dans un avenir proche.

Cet article vise également à réfuter "garanti9quot; les revenus qui sont promis par certains sites Web non fiables. Bien que vous puissiez gagner à la roulette, il est difficile (pour ne pas dire presque impossible) d'être dans le noir à long terme, tandis que "garanti9quot; les gains sont une absurdité, car les casinos n'existeraient pas.

Risques d'une stratégie Martingale

Risques d'une stratégie Martingale

Une stratégie forex Martingale offre un moyen risqué pour les traders de parier que les statistiques à long terme reviendront à leurs moyens. Les traders Forex utilisent des stratégies d'étalement des coûts de Martingale pour baisser la moyenne des transactions perdantes. Ces stratégies sont risquées et les avantages à long terme sont inexistants.

Voici pourquoi les stratégies Martingale sont attrayantes pour les traders forex:

Premièrement, dans des conditions idéales et incluant un portage positif, les stratégies Martingale offrent ce qui semble être un résultat prévisible et un «pari sûr» sur les gains éventuels.

Deuxièmement, les stratégies forex Martingale ne reposent sur aucune capacité prédictive. Les gains de ces stratégies sont basés sur des probabilités mathématiques au fil du temps, au lieu de s'appuyer sur des traders de forex habiles utilisant leurs propres connaissances et expériences sous-jacentes dans des marchés particuliers. Les traders novices aiment les stratégies de Martingale parce qu'ils peuvent fonctionner même lorsque les compétences de «trappeur» du trader ne valent pas mieux que le hasard.

Troisièmement, les paires de devises ont tendance à s'échanger sur des périodes relativement longues, de sorte que les mêmes niveaux de prix sont souvent revus plusieurs fois. Comme dans le cas du «trading de grille», il existe généralement plusieurs possibilités d'entrée et de sortie dans la fourchette de négociation.

Il est important de comprendre dès le départ qu'une stratégie forex Martingale n'améliore pas les chances de gagner un trade donné, et son principal avantage est qu'elle retarde les pertes. L'espoir est que les métiers perdants peuvent être détenus jusqu'à ce qu'ils redeviennent rentables.

Les stratégies Martingale sont basées sur la moyenne des coûts. La stratégie consiste à doubler la taille des échanges après chaque perdant jusqu'à ce qu'un seul trade gagnant ait lieu. À ce stade, en raison du pouvoir mathématique de doubler, le trader espère sortir de la position avec un profit.

Et en "doublant" l'exposition sur les métiers perdants, le prix d'entrée moyen est abaissé pour tous les points d'entrée.

Le tableau ci-dessous montre comment une stratégie Martingale fonctionne avec un jeu de trading simple, dans lequel chaque tour a 50% de chance de gagner et 50% de chances de perdre.

100 $ gagnés 100 $ 100 $

100 $ gagnés 100 $ 200 $

100 $ perdus - 100 $ 100 $

200 $ perdus - 200 $ - 100 $

400 $ perdus - 400 $ - 500 $

800 $ gagné 800 $ 300 $

Dans cet exemple simple, le trader forex prend une taille de position d'une valeur standard de 100 $ en équité de compte. Avec chaque transaction gagnante dans cette même paire de devises, la taille de la position subséquente est maintenue à la même valeur de 100 $.

Si le trade est perdant, la taille du trade est doublée pour chaque perdant successif. C'est ce qu'on appelle «doubler vers le bas." Si le trader forex est chanceux, dans quelques métiers, il ou elle va profiter d'un gagnant.

Lorsque la stratégie Martingale forex gagne, elle gagne suffisamment pour récupérer toutes les pertes précédentes, y compris le montant de l'échange initial, plus des gains supplémentaires.

по факту, un commerce gagnant entraîne toujours un bénéfice net. Cela se produit parce que:

Où n est le nombre de métiers. Ainsi, le tirage d'un nombre quelconque de pertes consécutives est récupéré par le prochain trade réussi, en supposant que le trader est suffisamment capitalisé pour continuer à doubler chaque trade jusqu'à atteindre un gagnant.

Le principal risque des stratégies de Martingale est la possibilité que le compte de trading puisse manquer d'argent par le biais d'un tirage avant qu'une transaction gagnante se produise.

Un système de trading Forex Martingale basique

Dans le commerce de forex réel, il n'y a généralement pas de résultat binaire rigide - Un commerce peut se fermer avec un montant variable de profit ou de perte. Pourtant, la stratégie de Martingale reste la même. Le trader définit simplement un certain nombre de pips comme cible de profit, et un certain nombre de pips comme seuil de stop-loss.

Dans l'exemple récent de l'EUR / USD montrant un abaissement de la moyenne sur un marché en baisse, avec des objectifs de profit et de stop loss fixés à 20 pips.

Rate Order Lots Entry Entrée moyenne Drop absolu Break Even Balance

1.3500 Acheter 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 $ 0

1.3480 Acheter 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 - $ 2

1.3460 Acheter 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 - $ 6

1.3440 Acheter 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 - 14 $

1.3420 Acheter 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 - 30 $

1.3439 Vendre 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 $ 0

Premièrement, le commerçant achète 1 lot au prix de 1,3500. Le prix se déplace ensuite contre le commerçant, jusqu'à 1,3480 qui déclenche la perte d'arrêt.

Le système de trading comptabilise 1,3480 en tant que stop loss "théorique", sans pour autant liquider la position. Au lieu de cela, le système ouvre une nouvelle transaction pour deux fois la taille de la position existante.

Ainsi, la deuxième ligne du tableau ci-dessus montre un autre lot ajouté à la position. Cela permet un prix d'entrée moyen de 1,3490 pour les deux lots.

Il est important de noter que la perte non réalisée est la même, mais maintenant le trader a besoin d'un retracement de seulement 10 pips pour atteindre le seuil de rentabilité, pas les 20 pips envisagés par une perte suite à la première transaction.

La réduction de la taille des échanges réduit la quantité relative nécessaire pour récupérer les pertes non réalisées. En faisant la moyenne avec encore plus de trades, la valeur de seuil approche un niveau constant qui se rapproche de plus en plus du niveau stop-loss désigné.

En continuant l'exemple ci-dessus, au cinquième trade, le prix d'entrée moyen est de 1,3439, donc quand le prix monte à ce point, les positions moyennes globales atteignent le seuil de rentabilité.

Dans cet exemple, les quatre premiers métiers étaient des pertes, mais tous étaient couverts par le bénéfice du cinquième trade. Un système de trading forex mécanique peut fermer ce groupe de métiers au niveau ou au-dessus du seuil de rentabilité. Ou, le système peut contenir la paire de devises pour des gains plus importants.

Quand une stratégie Martingale fonctionne avec succès, le trader peut récupérer toutes ses pertes avec un seul gagnant. Cependant, il existe toujours un risque majeur que le trader puisse subir un drawdown irrécupérable en attendant un gagnant.

Mises en garde sur la stratégie forex Martingale

D'un point de vue mathématique et théorique, une stratégie de trading forex Martingale devrait fonctionner, car aucune séquence à long terme des métiers ne sera jamais perdue.

Pourtant, dans le monde réel, la stratégie de Martingale parfaite nécessiterait une capitalisation illimitée, puisque le trader peut faire face à une très longue série de pertes avant d'atteindre un seul gagnant. Peu de commerçants pourraient supporter le drawdown requis.

S'il y a trop de trades perdants consécutifs, la séquence de transactions doit être fermée à perte avant de recommencer le cycle. Ce n'est qu'en gardant la taille de la position initiale très petite en proportion de l'équité du compte que le trader pourrait avoir une chance de survie.

Ironiquement, plus la limite totale de tirage est élevée, plus la probabilité de perdre dans une séquence commerciale est faible, et plus cette perte sera importante si elle se produit. Ce phénomène s'appelle une «distribution de Taleb». Plus il y a de transactions, plus il y a de chances qu'une longue série de pertes se produise.

Ce problème se produit parce que pendant une séquence de transactions perdantes avec un système Martingale, l'exposition au risque augmente de façon exponentielle. Dans une séquence de n perdant des trades, l'exposition du trader augmente 2 n-1 .

Donc, si le trader est obligé de sortir prématurément d'une séquence commerciale, les pertes sont très importantes. D'autre part, le bénéfice d'un commerce de forex Martingale n'augmente que de manière linéaire. Il est proportionnel à la moitié du bénéfice moyen par transaction, multiplié par le nombre de transactions.

Indépendamment des règles de trading sous-jacentes utilisées pour choisir des paires de devises et des points d'entrée, si le trader n'a que 50% du temps (la même chance que le hasard), alors les gains totaux attendus des trades gagnants seraient:

Quand n est le nombre total de métiers et g est le montant du profit sur chaque transaction.

En outre, un seul grand commerce perdant réinitialisera ce montant à zéro. En continuant l'exemple ci-dessus, si le trader fixe une limite de 10 transactions doubles, la taille du plus grand lot de commerce serait de 1024. Le montant maximum ne serait perdu que s'il y avait 11 trades perdants d'affilée.

Selon l'équation ci-dessus, la probabilité de cet événement est (½) 11. En d'autres termes, le commerçant s'attendrait à perdre le montant maximum une fois tous les 2048 transactions.

Après 2048 transactions forex:

• Les gains attendus sont (½) x 2 11 x 1 = 1024

• La pire perte unique attendue est de -1024

• Le bénéfice net attendu est de 0

En supposant que la stratégie de choix commercial du trader ne vaut rien de plus qu'une simple chance, le système Martingale offre toujours au moins 50% de chances de succès.

Encore une fois, Martingale n'augmente pas les chances de gagner un trade, elle reporte simplement les pertes ou aide le trader à potentiellement éviter les pertes en restant assez longtemps dans les positions. C'est risqué, et très peu de commerçants ont réussi avec les stratégies Martingale à long terme.

Martingale forex stratégies ne fonctionnent que lorsque les prix des devises se négocient dans une fourchette

Certains traders suivant une tendance utilisent une stratégie «inverse Martingale» qui consiste à doubler les trades gagnants et à réduire les pertes rapidement. Par ailleurs, les stratégies Martingale ont tendance à souffrir pendant les marchés de tendance. Les seules opportunités proviennent du trading de range au lieu de suivre les tendances.

Le défi consiste à choisir des paires de devises à portage positif qui sont limitées par une fourchette plutôt que par une tendance. Et, le système d'échange devrait être programmé pour dérouler des positions quand les corrections raides se produisent.

Martingale forex stratégie peut améliorer le rendement

Une utilisation occasionnelle des stratégies forex Martingale est d'améliorer le rendement. Certains traders utilisent des stratégies Martingale avec des trades forex carry-carry de paires de devises avec des différentiels de taux d'intérêt importants. De cette façon, les crédits positifs s'accumulent pendant les opérations ouvertes.

En limitant le prélèvement à 5% du capital du compte, certains traders réalisent un rendement mensuel de 0,5 à 0,7% en utilisant des stratégies Martingale lorsque l'EUR / CHF et l'EUR / GBP se négocient dans des fourchettes serrées sur des périodes assez longues.

Le trader doit garder un œil vigilant sur les risques qui peuvent résulter de l'apparition de nouvelles tendances, en particulier autour des niveaux de support et de résistance. Encore une fois, Martingale fonctionne uniquement avec des paires de devises liées à la fourchette, et non des tendances.

Comment calculer la limite de tirage pour une stratégie forex Martingale

Pour les commerçants prêts à risquer une stratégie forex Martingale, la première chose à décider est la taille de la position et le risque. Pour garder cet exemple simple, utilisons des puissances de 2.

Le nombre de lots échangés déterminera le nombre de segments commerciaux qui peuvent être placés en double. Par exemple, si le maximum est de 256 lots, cela permet 8 jambes double-bas.

Nombre maximum de lots pouvant être échangés = 2 nombre de pattes

Si l'échange final d'une séquence est fermé lorsque son point d'arrêt-perte est atteint, alors le tirage maximal sera:

Drawdown < Nombre maximum de lots x (2 x stop-loss) x taille du lot

Donc, par 256 micro-lots, et un stop-loss fixé à 40 pips, le drawdown maximum serait de 2048 $.

Pour déterminer le nombre moyen de transactions que le système peut supporter avant une perte, utilisez le calcul:

2 nombre de jambes + 1

Dans l'exemple actuel, ce nombre est de 29, soit un total de 512 transactions. Après ces 512, le trader s'attendrait à subir 9 métiers perdants consécutifs.

Avec une stratégie de forex de Martingale, la seule façon de gérer les pertes est de recourir à un système de «cliquet»: lorsque les bénéfices sont gagnés, la taille des lots de négociation et les limites de tirage sont augmentées de façon incrémentielle.

Séquence commerciale Actions réalisées Drawdown allowed Profit

Cet ajustement à cliquet doit être géré automatiquement par le système de négociation mécanique, une fois que le commerçant a fixé la limite de prélèvement en pourcentage des capitaux propres réalisés.

Pour les signaux d'entrée dans une stratégie de forex de Martingale, les traders "fanent" parfois ou échangent les fausses cassures de la gamme. Par exemple, lorsque le prix de la paire de devises déplace un certain nombre de pips au-dessus de la moyenne mobile de 15 jours (MA), le système place un ordre de vente.

Lorsque vous utilisez cette méthode, il est important d'agir uniquement sur les signaux qui indiquent une forte probabilité que le prix revienne dans la plage d'origine au lieu de sortir.

Il est également important de définir les objectifs de profit et les points de stop-loss de manière appropriée. D'une part, si les valeurs utilisées sont trop petites, le système ouvrira trop de métiers. D'un autre côté, si les valeurs sont trop grandes, le système peut ne pas être capable de supporter suffisamment de pertes successives pour survivre.

Avec les stratégies Martingale, seul le dernier point stop-loss est réellement échangé. Tous les niveaux de stop-loss précédents sont des points "théoriques" puisque les trades n'y sont pas réellement liquidés, et en fait un nouveau trade avec une double position est ajouté à chacun de ces points.

Martingale métiers doivent être systématiquement traités comme un ensemble, pas individuellement. Les opérations sur le Forex utilisant une stratégie Martingale ne devraient être clôturées que lorsque la séquence globale des transactions est rentable, c'est-à-dire lorsqu'il y a un bénéfice net sur les opérations ouvertes.

Le trader de Martingale espère qu'un trade gagnant sera réalisé avant que le drawdown des pertes doublées successives draine le compte de trading.

Le choix des objectifs de profit et des points de stop-loss dépend également du calendrier de négociation et de la volatilité du marché. En général, une volatilité plus faible signifie que le système peut utiliser une petite valeur de stop-loss.

Certains traders fixent un objectif de profit compris entre 10 et 50 pips et une valeur stop-loss comprise entre 20 et 70 pips. Il y a plusieurs raisons à cela.

Un petit objectif de bénéfice a une plus grande probabilité d'être atteint plus tôt, de sorte que le commerce peut être fermé tout en étant rentable. Et, comme les bénéfices sont composés en raison de l'augmentation exponentielle de la taille de la position, une petite valeur cible de profit peut encore être efficace.

L'utilisation d'un petit objectif de bénéfice ne modifie pas le ratio risque-récompense. Même si les gains sont faibles, le seuil le plus proche pour gagner améliore le ratio global des gains sur les trades perdants.

Les avantages et les inconvénients d'une stratégie forex Martingale

Une stratégie de trading forex Martingale offre des avantages très limités, tels que les règles de négociation qui sont faciles à définir et à programmer dans un conseiller expert ou un autre système de négociation mécanique. Et, les résultats concernant les bénéfices et les tirages apparaissent statistiquement prévisibles. De même, les stratégies de Martingale ne reposent pas sur la capacité d'un trader à prédire l'orientation du marché ou à choisir des trades gagnants.

Cependant, Martingale forex stratégies sont invariablement des perdants à long terme. Ils repoussent ou évitent simplement les pertes au lieu de créer des profits autonomes.

Et, à moins que les pertes ne soient gérées avec soin en ajustant la taille des positions et les limites de tirage lorsque les bénéfices sont gagnés, une stratégie de Martingale peut manquer d'argent pendant un tirage particulièrement dur. Cela peut arriver parce que l'exposition au risque augmente de façon exponentielle, mais les bénéfices augmentent seulement de façon linéaire.

En résumé, les stratégies forex Martingale peuvent être utiles lorsqu'elles sont utilisées pendant des périodes limitées dans les fourchettes de négociation par des traders expérimentés qui se concentrent sur des paires de devises positives. Pourtant, les risques sont extrêmement négatifs.

Avez-vous déjà essayé une stratégie «double down» Martingale dans votre propre trading forex?

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